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Beim USD/JPY weiter ins saisonal fallende Messer greifen?

07.01.2016  |  Christian Kämmerer
Wohl kaum wie eine saisonale Auswertung zeigt! Die Ausverkaufsstimmung an den internationalen Aktienmärkten spiegelt sich auch klar beim Yen wieder, welcher gnadenlos gegen diverse Währungen aufwertet.

So bspw. auch gegenüber dem US-Dollar und so unterschritt der USD/JPY unlängst das Unterstützungslevel von rund 118,60 JPY. Warum dieses Niveau interessant ist, erfahren Sie gleich. Doch vorab seit darauf hingewiesen, dass wir eine saisonale Relevanz bei diesem Währungspaar vorliegen haben. Obgleich mit einer Erscheinung von gerade einmal 8 Wiederholungen in den vergangenen acht Jahren noch nicht wirklich signifikant genug für eine relevante Auswertung, so ist bekanntlich aller Anfang schwer und doch wollen wir uns den entsprechenden Details zuwenden.

Sie dürfen sich überdies für 2016 auf vermehrte Vorstellungen aus der saisonalen Betrachtung (vornehmlich FX) heraus freuen und so dürfte mindestens 1x pro Woche eine interessante Verhältnismäßigkeit zum Vorschein kommen, welche Sie auf meinem Guidants-FX-Stream und auch auf dem JFD-Desktop im Chat Realtime nachlesen können.

Mit dem heutigen Schlussstand zeigte sich nämlich während der vergangenen acht Jahre in 75% der Fälle eine weitere Preisschwäche in den nachfolgenden 10 Trading-Tagen bzw. 16 Kalendertagen. Wer mag jedoch nach den bisherigen Verlusten noch aufspringen? Einzig dieser Umstand der seit Tagen laufenden Abwärtsbewegung mahnt zur Vorsicht und doch besteht eben ohne weiteres Potenzial bis zur nächsttieferliegenden Unterstützung im Bereich von 116,15 JPY. Mögliche Erholungsimpulse in Richtung 118,60 JPY könnten daher als Pullback-Chance angesehen werden.

Doch bevor wir zur weiteren charttechnischen Auswertung kommen, erst einmal noch einige Details und nachfolgende Performance-Übersicht mit einer Account-Größe von 100.000 USD bei einem Risiko von 2% pro Trade.

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Created Using TradeMiner


Ergänzend dazu nachfolgende Eckpunkte zur genaueren Vorstellung der Rahmenparameter.


Die Statistik der letzten 8 Jahre sieht wie folgt aus:

Vom 07.01. (Schlusspreis) ergab sich bis zum gemittelten 24.01. eine durchschnittliche Abwärtsbewegung von 142 Pips. Der größte Profit / Abwärtsmove beläuft sich auf 373 Pips (2009). Der dem gegenüber stehende Durchschnittsverlust lässt sich auf einen Wert von lediglich 77 Pips beziffern. Die reinen Kennzahlen im Durchschnitt betrachtet liefern ein akzeptables Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) von 1,84.

Kommen wir daher jetzt zum Preischart und der aktuellen Bewertung. Wie Eingangs bereits definiert, wurde mit der Aufgabe des Levels von 118,60 JPY bereits gestern ein Verkaufssignal getriggert, welches heute eine unmittelbare Fortsetzung erfährt. Doch wie auch im kleinen Saisonal-Chart im Preischart selbst zu sehen, könnten den jüngsten Verlusten durchaus weitere folgen und so bestehen gute Chancen für eine Anschlussverlustwelle während der kommenden 10 Handelstage.

Bei einer Erholung der Aktienmärkte kann jedoch auch ein zu starkes Erholungsmanöver nicht ausgeschlossen werden. Der negative Verlauf, in diesem Fall eine Aufwärtsbewegung des USD/JPY, fand schließlich während der vergangenen 8 Jahre gleich 2x statt und führte in einem Fall (2013) auch zu einem starken Verlust von mehr als 250 Pips mit Close am 24. Januar.

Diesmal beläuft sich die angedachte Schließung der Position - sofern nicht zuvor via Worst-Case-Stop-Loss beendet - auf den 22. Januar. Sollte es zuvor nicht zu einer Rückkehr bis über 119,50 JPY via Tageschlussstand kommen, so bleibt dennoch der schwächeren Entwicklung mit Ziel von mindestens 116,15 JPY der Vorrang einzuräumen.

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Daily Chart - Created Using Guidants


© Christian Kämmerer
Head of Research & Analysis JFD Brokers Germany
www.jfdbrokers.com



Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert.



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