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Die Silberverschwörung (Teil 2/2)

01.08.2014  |  Theodore Butler
Den ersten Teil können sie hier lesen ...

Es musste etwas unternommen werden.

Dieses ‘Etwas’ war der orchestrierte, historische Kurstiefschlag am Sonntagabend, den 1. Mai 2011. Ab dem 11.Mai wurden die Silberkurse an der COMEX um 15 $ in die Tiefe manipuliert - oder aber um ganze 30%. Im weiteren Jahresverlauf wurden die Silberkurse erneut um 35% in die Tiefe manipuliert - wieder innerhalb weniger Tage.

Das war die letzte Kursdruckaktion seitens JP Morgan, der CME und der CFTC, um der Silber-Rally das Genick zu brechen und um die entstehende Silberknappheit zu beenden. Diese hat fraglos auch funktioniert, allerdings bestätigten diese Aktionen, und zwar so deutlich wie nie zuvor, auch die Existenz einer Silberverschwörung.

Diese beiden separaten Silberkursstürze von jeweils mindestens 30% innerhalb weniger Tage waren gleichzeitig die größten Kursverluste, die jemals an irgendeinem Rohstoffmarkt zu verzeichnen waren. Denken Sie mal einen Moment darüber nach.

Wäre irgendein Aktien-, Anleihe- oder Währungsmarkt innerhalb weniger Tage in dieser Größenordnung abgestürzt, hätte die Öffentlichkeit dann nicht in irgendeiner Form hinterfragt, was hier auf Ebene der Aufsichtsbehörden und der involvierten Börsen eigentlich passiert sei? Wäre nun ein anderer Rohstoff so drastisch abgestürzt wie Silber in Jahr 2011 (wo es gleich zweimal passierte), müsste man dann nicht erwarten, dass die CFTC oder die CME die Vorgänge zumindest kommentiert hätten?

Doch soweit ich weiß, hat bis heute noch keine dieser Institutionen dazu auch nur ein Wort verloren. Es gibt wirklich nur eine einzige plausible Erklärung für das Schweigen der CFTC und der CME hinsichtlich dieser ungewöhnlichsten Rohstoffkursbewegung(en) der Geschichte: Sie waren beide mitbeteiligt.

Was mich schließlich aber von der Existenz einer Verschwörung beim Silber überzeugte, war eine ganze Reihe von Fragen, die sich auf legitime Art und Weise gar nicht beantworten lassen - so auch die Frage, wie die Aufsichtsbehörden es zulassen können, dass COMEX-Spekulanten den globalen Produzenten die Kurse und Preise festschreiben, obgleich diese Produzenten selbst nicht am COMEX-Trading teilnehmen.

Und warum beschäftigen sich CFTC und CME mit dieser Angelegenheit nicht in einer offenen und konstruktiven Form? Warum wurde ich von JP Morgan und der CME Group noch immer nicht dafür angeklagt, dass ich sie in aller Öffentlichkeit Abzocker und Betrüger nenne?

Letztendlich gab es noch verschiedene Ereignisse jüngeren Datums, die mir dann den letzten Schub gegeben haben, hier öffentlich von der Existenz einer Silberverschwörung zu sprechen.

Ich verstehe voll und ganz, warum die technischen Fonds so und nicht anderes Positionen kaufen und verkaufen; allerdings kann ich keine legitime Erklärung dafür finden, warum die Commercials (Raptoren) derart einheitlich und aggressiv bei ihren jüngsten Verkäufen von COMEX-Silber(und Gold)-Kontrakten vorgegangen sind. Der einzige Grund, der mir hier in den Sinn kommt: Man wollte dafür sorgen, dass die Silberpreise so gedämpft und im Rahmen blieben, dass keine physischen Silberinvestitionskäufe auf breiter Ebene losbrechen.

Angesichts derart niedriger Silberpreise - Preise nahe oder unter den primären Produktionskosten - dürfte das die mit Abstand unpassendste Zeit für jeden Produzenten sein, um Kursabsicherung zu betreiben und sich die derzeitigen Kursniveaus für die Zukunft zu sichern.

Das wird auch durch die Tatsache bestätigt, dass die Absicherungsaktivitäten der Silber-(und Gold)-Bergbauunternehmen derzeit ein Mehrdekadentief markieren. Ungeachtet dessen hat die Silber-Short-Position der acht größten Trader an der COMEX (alle Commericals) fast die höchsten Stände seit Jahren erreicht, und das heißt nur Folgendes: Die konzentrierte Short-Position ist nicht legitim und gerechtfertigt, da es sich bei ihr nicht um regelrechte, ernsthafte Absicherungsgeschäfte handelt.

Während die konzentrierte Short-Position der 8 größten COMEX-Shorts fast Rekordstände erreicht hat, weist JP Morgan, wie man in den COTs erkennen kann, eine für die Bank ganz ungewöhnlich niedrige Position aus. Dafür gibt es nur eine einzige sinnstiftende Erklärung: Die an der Verschwörung Beteiligten versuchen die Aufmerksamkeit von den Abzockern bei JPMorgan abzulenken, wozu einige der Short-Positionen von JP Morgan auf andere große Short-Konten verlagert werden.

Es gibt keinen legitimen Grund dafür, weshalb die 5 bis 8 größten Trader an der COMEX eine Allzeitrekord-Short-Position angehäuft haben, während auf Seiten der Bergbauproduzenten gleichzeitig ein Rekordtiefs bei der Absicherungsaktivität erreicht wurde. So abstoßend ich das Wort “Verschwörung“ immer gefunden habe, so kann ich leider in diesem Fall - also hinsichtlich aller Entwicklungen an der COMEX - keine treffendere Bezeichnung mehr finden als diese.

Es ist faszinierend, dass die Akteure der Silberverschwörung nicht mehr aufzufahren wissen, als eine bloße Verschiebung der konzentrierten Short-Position zu anderen Teilnehmern, um JP Morgan abzuschotten - und dass es stattdessen unterm Strich zu keiner deutlich spürbaren Reduzierung der Gesamtposition kommt. Nach sechs Jahren hätte ich wohl erwartet, dass diese Abzocker es besser machen würden.

Das sagt mir im Grunde nur, dass die Schlüsselkomponente der Silberkursmanipulation nach wie vor die konzentrierte Short-Position ist, wie ich schon vor vielen Jahrzehnten für mich festgestellt hatte.

Jetzt bin ich allerdings der Überzeugung, dass diese Silbermanipulation eine echte Verschwörung ist, in der die CFTC und andere verwickelt sind; ich werde ganz genau auf zukünftige Veränderungen in den COT-Berichten achten, die uns Aufschluss darüber geben, ob diese Abzocker versuchen werden, die konzentrierte Short-Position irgendwie zu reduzieren.

Und das könnte so aussehen: Die Raptoren (Commercial Traders, die kleiner sind, als die acht größten, Anm. d. Red.) halten sich bei einem zukünftigen Kursrückgang raus und erlauben den Großen 8 den Kauf und die Glattstellung großer Mengen von Short-Kontrakten. Das ist natürlich nur reine Spekulation meinerseits.

Ein Abonnent hatte mir auch die Frage gestellt, inwieweit mein Vertrauen in die akkurate Übermittlung der COTs denn noch berechtigt wäre. Wenn es schon eine Verschwörung gäbe (was ich behaupte), warum sollten die CFTC und die CME dann nicht auch die COT-Berichte frisieren?




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